Bollinger Bånd Multi Tidsramme

Avansert MTF Bollinger Bands. Bollinger Bands - flere tidsrammer. Indikator brukt - Bollinger Bands. Traditional flere tidsrammer indikator har alltid et problem med REPAINTING når en handelsmann ønsker å etablere sin strategi ved å bruke Multi-Time Frame MTF. Generelt bør du vite hvordan MTF-indikatoren fornyes, men jeg vil forklare med følgende eksempel. Anta at du bruker tradisjonelle MTF Bollinger Bands H4 i H1-kart. På 15 20, dro Bollinger Bands H4-midterbåndet fra 1 30590 til 1 30550 i EURUSD. Nå hva skjer på H1-diagrammet Bollinger Bands midtbånd for lysene 13 00, 14 00 og 15 00 vil falle fra 1 30590 til 1 30550 Tilsvarende, hvis det nåværende diagrammet er M15 og ønsket tidsramme er H4, Bollinger Bands midtbåndet for de siste 14 lysene vil falle fra 1 30590 til 1 30550.Her presenterer vi en løsning ved å introdusere en ikke-maling-indikator MTF Bollinger Bands-indikator Vi kan ikke forklare ideen, men vi kan garantere ingen repaints på lukkede barer. I denne indikatoren viser Mu lti tidsramme vil bare påvirke dagens bar s bånd verdi. støttede tidsrammer M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 og MN1. Den andre fordelen ved å bruke denne indikatoren er at du kan vise høyere tidsrammer Bollinger Bands i nåværende tidsrammer i Visual Back-Testing, se skjermbildet. Input Parameters. DesiredTF - tom verdi betyr den nåværende tidsrammen. DesiredTFHelp - vær så snill å vurdere store bokstaver. For H1 tidsramme, vil ikke h1 bli akseptert. Du kan heller ikke angi tidsrammen mindre enn den nåværende en For eksempel kan du ikke gå inn på M5 på M15 chart. InpBandsPeriod - Bands perioden default 20.InpBandsShift - Bands shift default 0.InpBandsDeviations - Bandsavvik standard 2.AlertsOn - hvis sant, gir indikatoren varsler når tidsrammen er endret. I vedlagte screenshots. MTF Bands visning av M30 i M5 chart. MTF Bands visning av H1 i M5 chart. MTF Bands visning av H1 i M5 diagram ved hjelp av Visual Back-Testing. Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy skapt av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på nedre båndet. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig når man sammenligner prishandlingen med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett av tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd Intervallet mellom øvre og nedre bånd og mellombånd bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan juster for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Bli kjent med å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinars og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentar på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive Vi forventer høyere priser i mellomtiden. Markedsinternt er sterkt, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker seg. Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. Mening i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening er ingensteds i nærheten av å bli universelt akseptert En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, bu t dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mest kraftige konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke som absolutt tro absolutt kjøp og salg av signaler basert på På pris som berører bandene Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte prishandlingen. Men før vi begynner , vi trenger en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten at Vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glatte konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser en eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, idet konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned av en viss antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisen er blitt populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, der en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er en 21-dagers enkelt glidende gjennomsnitt Båndene flyttes opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregne og plott de beregnet gjennomsnitt deretter beregne øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss den valgte prosent 1 0 04 1 04 neste, beregne det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 endelig plot de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøker å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt før, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og stille veldig nyttig tilnærming Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at bandene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for den øvre og lavere band I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare varierer total båndbredde over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. markedet det som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabel Til volatilitet, da Jeg snudde igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde et antall volatilitetsforanstaltninger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat, Bollinger Bands er ekstremt raske til å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under en 20-dagers enkel bevegelse gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I hovedsak bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for den langsiktige trenden. Merk at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak. Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt mål at Jeg har funnet å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt. Fokusering på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For lagerma rket og individuelle aksjer en 20-dagers periode er optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregninger og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigering av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsverdien trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, så er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn den er ødelagt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregning ion-periode som utgangspunkt og bare avvik fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik en godt utvalg, mens 10 perioder en og ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Mellombånd 50-dagers SMA lavere Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur uansett alle svare på riktig angitte Bollinger Bands Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gjør nei t gi absolutt kjøp og salg signaler bare ved å ha blitt rørt, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å bestemme ekstrem overkjøpte og oversolgte stater Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ytterligere indikator på prisens virkning innenfor bandene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, ingen selgesignal genereres Hvis derimot, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal hvis et kjøp signalet var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaktivitet innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i bandet s er et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte toppene der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendt sant for lows. Percent bb og Bandwidth En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved å bruke den samme formelen som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor bandene. I motsetning til stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, b kan anta negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd. Over 100 er vi over øvre bånd og under 0 vi er under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere pris le vels etter en rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prisaksjon innen bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre laven ble laget i bandene. Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftige Båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatilitet vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en fall i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære bevegelser Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene er strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Multikollinearitet En kardinalregel for den vellykkede bruken av teknisk analyse krever at multikollinearitet blandes med indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon. Bruk av fire forskjellige indikatorer, som alle kommer fra samme serie sluttkurs for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk ville ikke her er det tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombinerer for å produsere balansevolum, et annet godt valg Til slutt, prisklasse og volum kombinere for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg Ingen er for høy colinear og kombinerer dermed sammen for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg , det var en dårlig, da det har en tendens til å være kolinær med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet godt. For å bekrefte signaler kan du da sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fullt adaptive handelsbånd. Følgende regler dekker bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy a t øverste bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, inter - markedsdata osv. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M-topp og W-bunn, momentumskift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv en selgesignal En merke til det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-bandene er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene. parametere som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør i stedet være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisinnsats Hvis gjennomsnittet er lengre Antall standardavvik må økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. Tilsvarende, dersom gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 i 10 perioder. Tradisjonell Bollinger Bånd er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. E xponential Bollinger Bands eliminere plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke bruk statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i konstruksjonen av båndene Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95 av dataene inne i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.